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【USブレイン5】米国分散投資戦略ファンドがコロナショックを颯爽と駆け抜けていた件【レバレッジ5倍】

 

 

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2019年11月15日から運用を開始したUSブレインこと「米国分散投資戦略ファンド」は、運用をAI(人工知能)が行うという一風変わったレバレッジ型バランスファンドです。「米国株式・米国債券・米国REIT・コモディティ」の4資産に分散投資し、資産配分を月1で変更するというアクティブ運用となっており、学習機能を搭載したAIがリスク・リターンをコントロールするという何とも近未来的なファンドです。

 

運用開始直後は「AI」という未知の存在がファンドマネージャーを務めるという事で懐疑的な声が多く上がっていましたが、運用開始3ヵ月後に起こったコロナショックで謎のベールに包まれていたAIの手腕が露わになりました。

 

AIを駆使する米国分散投資戦略ファンド

コロナショックなんてなかった

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出典:三井住友DSアセットマネジメント

 

こちらはレバレッジ5倍コースの「USブレイン5」の値動きです。コロナショックの初動で2月21日の高値から急落を見せましたが、AIが資産配分をコントロールし、いきなり高値を更新する急騰を見せつけました。しかしその後は御存知の通り、世界中のあらゆる資産が下落したためUSブレイン5もあえなく急落。

 

しかし3月19日の底から恐ろしいほどのリバが発動し、一瞬で元値に戻ってくるという快挙を成し遂げました。その後順調に推移し、あわや再度高値を更新するか?というところで力尽き、コロナショック直前の基準価額付近でステイホーム中です。

 

結果的にUSブレイン5は、2020年3月のリターンを「+12.1%」という大金星で駆け抜けており、コロナショックという嫌な事件をなかった事にしてしまいました。まさかAIがここまで優秀だったとは驚きですね。

 

AIは2020年3月を「危険」と判断した

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出典:三井住友DSアセットマネジメント

 

2020年2月までは世界経済は堅調に推移しており、どちらかと言えばリスクオン相場でした。しかしコロナショックが始まるとAIは即座に過去のデータから分析を開始し、「危険」と判断した結果「株式・REIT」というリスク資産を切り捨てました。そしてリスクオフ相場で値上がりする「金」に切り替えた事で、3月の下落局面を見事に駆け抜ける事に成功したようです。

 

USブレインは下落リスクを抑えた債券重視型のポートフォリオが基本ベースですが、3倍・5倍といったレバレッジ運用をする場合は、株式市場と異なる値動きをする事が強みです。AIが市場変動を予測し、リスクオン時は株式とREITの比率を高め、リスクオフ時は債券と金の比率を高めるというアクティブ運用が、コロナショックでドンピシャだったという事です。

 

バックテストでもAIが大活躍

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出典:三井住友DSアセットマネジメント

 

USブレインのバックテストによると、リーマンショックでもプラスのリターンを出している事が伺えます。米国株式が「-50.9%」の大暴落となっている最中、レバレッジ5倍のUSブレイン5は「+21.6%」というにわかに信じがたい結果です。

 

リーマンショック時に米国債券の組入比率を「98.9%」まで高めるというAIの判断は常軌を逸脱しており、人間が判断に迷う局面でも冷静に状況を分析し、最適な行動に移すというのは、まさにAIの得意分野と言えますね。

 

まとめ

米国分散投資戦略ファンド(USブレイン)は、独自のAI技術によりリスクを最小限に抑える運用を目指した投資信託です。市場がイケイケモードのときは株式とREITの保有を増やして収益をしっかり確保し、下落局面に差し掛かったときは株式とREITを投げ捨て、債券と金にシフトするという瞬時の荒業を人ではなくAIが担当しています。

 

人の心を持たないAIだからこそ迷いがなく、そして確実に冷徹に行動するという意味で非常にクールなファンドですね。手数料が5倍コースで1.8825%(税込)、1倍コースでも1.3225%(税込)とちょっと高めであり、運用期間が10年というのが気になるところではありますが、コロナショックのおかげで特徴や値動きは十分理解する事が出来ました。結構面白いというか「AIスゲー!」って感じですね。

 

USブレインはほぼ米国資産なので、競合するレバレッジ型バランスファンドはUSA360あたりでしょうか。USA360もコロナショックで非常に優秀な防御力を発揮していましたので、手数料や運用期間を考えるとUSブレインよりもUSA360の方が長期投資に向いているような気がします。

 

USブレインはSBI証券で買付可能だよ