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【グロ55】グローバル5.5倍バランスのシミュレーション結果について【過去17年分】

 

 

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レバレッジ型バランスファンドの「グローバル5.5倍バランス」は、先陣を切って運用が開始された「グローバル3倍3分法」同様に日興アセットマネジメントの主力商品、言わば「推しファンド」です。HP上では特集が組まれ、レポートも定期的に発行されており手厚さが伺えます。

 

そんなレポートの中で、グローバル5.5倍バランスの「過去17年分」のシミュレーション結果が掲載されていましたので興味深く見てみました。どんな投資信託でも商品設計をする際はバックテストを行っており、どれくらいパフォーマンスが得られるのかをシミュレーションする事は、投資する側にとって非常に重要です。まぁあくまで過去データによるシミュレーションなので、未来がその通りになるとは限りませんけどね。

 

あくまで参考程度に

 

グローバル5.5倍バランスの過去のシミュレーション結果

2003年~2012年(10年分)の結果

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出典:日興アセットマネジメント

 

信頼出来ると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成しており、世界株式・先進国国債は先物理論価格ベース、金は先物でシミュレーションしているそうです。

 

パッと見ただけでわかる通り、ほとんどの年で高いパフォーマンスを発揮しています。分散投資だと大きく下がらず大きく上げず、手堅いリターンを取りながら推移していくので、表中の赤い部分「1倍バランス」のように1位にもビリにもならないのが普通ですが、「5.5倍バランス」になると異常なリターンになってます。

 

2008年のリーマンショックでは「-40.0%」と大暴落ですが、翌年2009年には「+46.7%」とあっさり戻ってきてます。2020年2月21日から起こったコロナショックでは「-41.74%」の下落となりましたが、現在恐ろしい回復力で「-14.20%」まで戻ってきています。商品設計の肝である「秘密の回復力」は中々侮れませんね。

 

2003年 43.4%
2004年 31.9%
2005年 32.1%
2006年 16.9%
2007年 4.3%
2008年 -40.0%
2009年 46.7%
2010年 34.0%
2011年 15.4%
2012年 47.9%
平均 23.3%

2003年~2012年の10年間での平均トータルリターンは「+23.3%」でした。

 

2013年~2019年(7年分)の結果

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出典:日興アセットマネジメント

 

2013年~2019年は結構落差が出てきました。年間を通して運用がうまくいかなかった年もありますが、比較する各資産も似たようなパフォーマンスなので、ダメなときはとことんダメという事ですね。

 

ヤバいのは2019年の「+61.8%」ですか。確かに2019年は株式もREITもイケイケモードだったので、仮にこの年に運用が開始されていたらもっと注目されていたかもしれませんね。コロナショックの直前に運用開始されたのが悔やまれます。

 

2013年 19.7%
2014年 59.2%
2015年 0.3%
2016年 20.9%
2017年 26.0%
2018年 -10.8%
2019年 61.8%
平均 25.3%

2013年~2019年の7年間での平均トータルリターンは「+25.3%」でした。

 

よってグローバル5.5倍バランスを2003年から17年間運用した場合の平均トータルリターンは「+24.1%」というシミュレーション結果になりました。

 

2003年から17年間積立したらどうなる?

仮にグローバル5.5倍バランスが2003年から運用開始されて、17年間の平均トータルリターンが「+24.1%」だった場合、毎月1万円積立していたら17年後はいくらになるのか?1ヵ月に1回再投資した複利で計算し、税金・手数料・費用等を考慮せずシミュレーションした結果がこちらです。

 

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出典:新生銀行

 

老後資金2000万円問題が毎月1万円の投資でほぼ解決しそうですね。まぁここから信託報酬やら税金が引かれるので実際はもっと目減りしますが。ちなみに毎月5万円投資すると17年後に「1億円」超えます。

 

 

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出典:新生銀行

 

捕らぬ狸の皮算用ですが、夢のある話ですね。

 

まとめ

グローバル5.5倍バランスの過去17年間でのシミュレーションによると、平均トータルリターンは「+24.1%」という素晴らしい結果でした。しかし、どこまでいっても所詮はシミュレーションなので、実際はこう上手くはいかないと思います。

 

ただ今回起こったコロナショックでの回復力は目を見張るものがあり、大きく下げる時はとことん下がるが、上がるときはちゃんと上がっている点を考慮すると、一応シミュレーション通りの結果が出ているのかなと。毎月少しずつでも積立しておけば、老後までにちょっとした資産が形成出来るかもしれない、そんなグローバル5.5倍バランスに夢を託してみるのも案外アリかもしれませんな。

 

何度も言いますけど、あくまでシミュレーションだからね、コレ。